MLC / MODEL 2.0
Systematic Trend
Momentum de precios ajustado por volatilidad en varios horizontes.
MLC_SYSTEMATIC_TREND_PROXY · versión 2.0 · documentación revisada
DATA / Entradas
Precios históricos ajustados, retornos logarítmicos y observaciones disponibles por horizonte.
MODEL / Lógica
Momentum dividido por volatilidad del horizonte. Señal acotada a [-3,3], reescalada a [-100,100]; media equiponderada de horizontes disponibles.
INTERPRETATION
Describe dirección e intensidad relativa de tendencia. La fiabilidad disminuye con historial insuficiente o datos antiguos.
INVALIDATION
Revisar cuando cambian los precios, la volatilidad, los horizontes disponibles o la calidad del historial.
Limitaciones
No es posicionamiento CTA observado, dólares de compras/ventas, ni modelo de Goldman, JPMorgan o Nomura. No predice órdenes reales.
La versión identifica el contrato actual del motor; los parámetros concretos y la cobertura se muestran junto al resultado.